Sistem Trading: Merancang Sistem Anda - Bagian 1 13 Bagian sebelumnya dari tutorial ini membahas elemen-elemen yang membentuk sistem perdagangan dan membahas kelebihan dan kekurangan penggunaan sistem semacam itu dalam lingkungan live trading. Pada bagian ini, kami membangun pengetahuan itu dengan memeriksa pasar mana yang sangat sesuai untuk perdagangan sistem. Kami kemudian akan melihat secara lebih mendalam berbagai genre sistem perdagangan. Perdagangan di Pasar yang Berbeda Pasar Ekuitas Pasar ekuitas mungkin adalah pasar yang paling umum diperdagangkan, terutama di kalangan pemula. Di arena ini, pemain besar seperti Warren Buffett dan Merrill Lynch mendominasi, dan strategi investasi nilai dan pertumbuhan tradisional sejauh ini adalah yang paling umum. Namun demikian, banyak institusi telah berinvestasi secara signifikan dalam perancangan, pengembangan dan implementasi sistem perdagangan. Investor individu mengikuti tren ini, meski perlahan. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar ekuitas: 13 Sejumlah besar ekuitas yang tersedia memungkinkan trader untuk menguji sistem pada berbagai jenis ekuitas - mulai dari saham over-the-counter (OTC) yang sangat volatile hingga Non-volatile blue chips. Keefektifan sistem perdagangan dapat dibatasi oleh rendahnya likuiditas beberapa ekuitas, terutama isu-isu OTC dan pink sheet. Komisi bisa makan menjadi keuntungan yang dihasilkan oleh perdagangan yang sukses, dan bisa meningkatkan kerugian. Ekuitas OTC dan lembar merah muda sering dikenakan biaya komisi tambahan. Sistem perdagangan utama yang digunakan adalah mereka yang mencari nilai - yaitu sistem yang menggunakan parameter yang berbeda untuk menentukan apakah keamanan bernilai undervalued dibandingkan dengan kinerja masa lalu, rekan-rekannya, atau pasar pada umumnya. Pasar Valuta Asing Pasar valuta asing, atau forex. Adalah pasar terbesar dan paling likuid di dunia. Pemerintah dunia, bank dan institusi besar lainnya membukukan triliunan dolar di pasar forex setiap hari. Mayoritas pedagang institusional di forex mengandalkan sistem perdagangan. Hal yang sama berlaku untuk individu di forex, tapi beberapa perdagangan berdasarkan laporan ekonomi atau pembayaran bunga. Berikut adalah beberapa faktor penting yang perlu diingat saat menggunakan sistem perdagangan di pasar forex: Likuiditas di pasar ini - karena volume yang sangat besar - Membuat sistem perdagangan lebih akurat dan efektif. Tidak ada komisi di pasar ini, hanya spread. Karena itu, jauh lebih mudah melakukan transaksi tanpa menambah biaya. Dibandingkan dengan jumlah ekuitas atau komoditas yang tersedia, jumlah mata uang untuk perdagangan terbatas. Namun karena tersedianya pasangan mata uang eksotis - yaitu, mata uang dari negara-negara yang lebih kecil - kisaran dalam hal volatilitas tidak harus terbatas. Sistem perdagangan utama yang digunakan di forex adalah tren yang mengikuti tren (pepatah populer di pasar adalah trennya adalah teman Anda), atau sistem yang membeli atau menjual berjejer. Ini karena indikator ekonomi sering menyebabkan pergerakan harga besar pada satu waktu. Futures Equity, forex, dan pasar komoditas semuanya menawarkan perdagangan berjangka. Ini adalah kendaraan yang populer untuk sistem perdagangan karena jumlah leverage yang lebih tinggi tersedia dan meningkatnya likuiditas dan volatilitas. Namun, faktor-faktor ini dapat memotong dua arah: keduanya dapat memperkuat keuntungan Anda atau menguatkan kerugian Anda. Untuk alasan ini, penggunaan futures biasanya diperuntukkan bagi pedagang sistem perorangan dan institusional tingkat lanjut. Hal ini karena sistem perdagangan yang mampu memanfaatkan pasar berjangka memerlukan penyesuaian yang jauh lebih besar, menggunakan indikator yang lebih maju dan membutuhkan waktu lebih lama untuk dikembangkan. Jadi, Mana yang Terbaik Yang sampai kepada investor individual untuk menentukan pasar mana yang paling sesuai untuk perdagangan sistem - masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebanyakan orang lebih mengenal pasar ekuitas, dan keakraban ini membuat pengembangan sistem perdagangan menjadi lebih mudah. Namun, forex umumnya dianggap sebagai platform unggulan untuk menjalankan sistem perdagangan - terutama di kalangan pedagang yang lebih berpengalaman. Apalagi jika trader memutuskan untuk memanfaatkan leverage dan volatilitas yang meningkat, alternatif futures selalu terbuka. Pada akhirnya, pilihannya terletak di tangan pengembang sistem. Tip Sistem Trading Trend-Following Systems Metode yang paling umum dalam trading sistem adalah tren - sistem berikut. Dalam bentuknya yang paling mendasar, sistem ini hanya menunggu pergerakan harga yang signifikan, kemudian membeli atau menjual ke arah itu. Sistem bank jenis ini dengan harapan pergerakan harga ini akan mempertahankan tren. Moving Average Systems Sering digunakan dalam analisa teknikal. Rata bergerak adalah indikator yang hanya menunjukkan harga rata-rata stok selama periode waktu tertentu. Inti dari tren berasal dari pengukuran ini. Cara yang paling umum untuk menentukan masuk dan keluar adalah crossover. Logika di balik ini sederhana: tren baru terbentuk saat harga turun di atas atau di bawah harga historisnya yang rata-rata (tren). Berikut adalah bagan yang menggambarkan harga (garis biru) dan MA 20 hari (garis merah) IBM: Sistem Pelarian Konsep mendasar di balik jenis sistem ini serupa dengan sistem rata-rata bergerak. Idenya adalah bahwa ketika baru tinggi atau rendah didirikan, pergerakan harga kemungkinan besar akan berlanjut ke arah pelarian. Salah satu indikator yang bisa digunakan dalam menentukan breakout adalah hamparan Bollinger Band sederhana. Bollinger Bands menunjukkan rata-rata harga tinggi dan rendah, dan jerawat terjadi saat harga memenuhi tepi band. Berikut adalah grafik yang menampilkan harga (garis biru) dan Bollinger Bands (garis abu-abu) Microsoft: Kekurangan Sistem Trend-Following: Pengambilan Keputusan Empiris Diperlukan - Saat menentukan tren, selalu ada elemen empiris untuk dipertimbangkan: durasi Tren bersejarah. Misalnya, rata-rata bergerak bisa selama 20 hari terakhir atau selama lima tahun terakhir, jadi pengembang harus menentukan yang mana yang terbaik untuk sistem. Faktor lain yang harus ditentukan adalah tinggi rata-rata dan titik terendah dalam sistem pelarian. Lagging Nature - Moving averages and breakout system akan selalu tertinggal. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak atau bawah tren. Ini pasti menghasilkan penyitaan keuntungan potensial, yang terkadang bisa menjadi signifikan. Efek Whipsaw - Diantara kekuatan pasar yang berbahaya bagi keberhasilan sistem berikut tren, ini adalah salah satu yang paling umum. Efek whipsaw terjadi ketika rata-rata bergerak menghasilkan sinyal palsu - yaitu, ketika rata-rata turun hanya sampai kisaran, maka tiba-tiba berbalik arah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian besar kecuali jika ada teknik penghentian dan teknik manajemen risiko yang efektif. Pasar Sideways - Sistem berikut tren, pada dasarnya, mampu menghasilkan uang hanya di pasar yang benar-benar melakukan tren. Namun, pasar juga bergerak sideways. Tinggal dalam rentang tertentu untuk jangka waktu yang panjang. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Kadang-kadang, sistem mengikuti tren mungkin mengalami beberapa volatilitas ekstrim, namun pedagang harus tetap menggunakan sistemnya. Ketidakmampuan untuk melakukannya akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Countertrend Systems Pada dasarnya, tujuan dengan sistem countertrend adalah membeli pada harga terendah dan menjual di level tertinggi. Perbedaan utama antara sistem trend dan berikut adalah sistem countertrend tidak mengoreksi diri sendiri. Dengan kata lain, tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi, dan ini menghasilkan potensi turun yang tidak terbatas. Jenis Sistem Countertrend Berbagai tipe sistem dianggap sebagai sistem countertrend. Idenya di sini adalah untuk membeli ketika momentum dalam satu arah mulai memudar. Hal ini paling sering dihitung dengan menggunakan osilator. Misalnya, sinyal dapat dihasilkan bila indikator stokastik atau indikator kekuatan relatif lainnya berada di bawah titik-titik tertentu. Ada jenis lain dari sistem perdagangan countertrend, tapi semuanya memiliki tujuan mendasar yang sama - untuk membeli rendah dan menjual tinggi. Kerugian dari Countertrend Mengikuti Sistem: E mpirical Decision-Making Required - Sebagai contoh, salah satu faktor yang harus diputuskan oleh pengembang sistem adalah poin di mana indikator kekuatan relatif memudar. Volatilitas Ekstrim Dapat Terjadi - Sistem ini mungkin juga mengalami beberapa volatilitas ekstrem, dan ketidakmampuan untuk bertahan dengan sistem meskipun volatilitas ini akan mengakibatkan kegagalan terjamin. Kelemahan Tak Terbatas - Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada potensi turun yang tidak terbatas karena sistemnya tidak mengoreksi diri (tidak ada waktu yang ditentukan untuk keluar dari posisi). Kesimpulan Pasar utama yang sistem perdagangannya sesuai adalah pasar ekuitas, forex dan futures. Masing-masing pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Dua genre utama sistem perdagangan adalah sistem mengikuti tren dan sistem countertrend. Terlepas dari perbedaan mereka, kedua jenis sistem, dalam tahap perkembangannya, memerlukan pengambilan keputusan empiris dari pihak pengembang. Selain itu, sistem ini tunduk pada volatilitas ekstrim dan ini mungkin menuntut beberapa stamina - sangat penting bahwa pedagang sistem bertahan dengan sistemnya selama masa-masa ini. Dalam angsuran berikut, mari kita lihat lebih dekat bagaimana merancang sistem perdagangan dan mendiskusikan beberapa perangkat lunak yang digunakan trader sistem untuk membuat hidup mereka lebih mudah. Sistem Trading: Merancang Sistem Anda - Bagian 2Trading Systems: Membangun Sistem 13 Sejauh ini, kita telah membahas komponen dasar sistem perdagangan, kriteria yang harus mereka hadapi, dan beberapa dari banyak keputusan empiris yang harus dibuat perancang sistem. Pada bagian ini, kita akan memeriksa proses pembuatan sistem perdagangan, pertimbangan yang perlu dilakukan, dan beberapa hal penting yang harus diingat. Konstruksi Sistem Enam Langkah 1. Setup - Untuk mulai membangun sistem perdagangan Anda memerlukan beberapa hal: Data - Karena perancang sistem harus menggunakan backtesting yang ekstensif. Sejarah harga terakhir sangat penting untuk membangun sistem perdagangan. Data tersebut dapat diintegrasikan ke dalam perangkat lunak pengembangan sistem perdagangan, atau sebagai umpan data terpisah. Data langsung sering diberikan dengan biaya bulanan sedangkan data umur dapat diperoleh secara gratis. Perangkat Lunak - Meskipun memungkinkan untuk mengembangkan sistem perdagangan tanpa perangkat lunak, sangat tidak praktis. Sejak akhir tahun 90an, perangkat lunak telah menjadi bagian integral dari sistem perdagangan bangunan. Beberapa fitur umum memungkinkan trader melakukan hal berikut: Secara otomatis menempatkan perdagangan - ini sering membutuhkan izin dari broker karena koneksi konstan harus dilakukan antara perangkat lunak dan broker Anda. Perdagangan harus segera dilaksanakan dan harga pasti untuk memastikan kesesuaian. Agar perangkat lunak Anda menempatkan perdagangan untuk Anda, yang perlu Anda lakukan adalah memasukkan nomor rekening dan kata sandi, dan semua hal lainnya dilakukan secara otomatis. Harap dicatat bahwa menggunakan fitur ini sangat opsional. Kode sistem perdagangan - Fitur perangkat lunak ini menerapkan bahasa pemrograman berpemilik yang memungkinkan Anda membuat peraturan dengan mudah. Misalnya, MetaTrader menggunakan MQL (MetaQuotes Language). Heres contoh kodenya untuk dijual jika margin gratis kurang dari 5.000: Jika FreeMargin 5000, lalu keluar Sering, hanya membaca manual dan bereksperimen harus memungkinkan Anda memahami dasar-dasar bahasa yang digunakan perangkat lunak Anda. Backtest strategi Anda - Pengembangan sistem tanpa backtesting seperti bermain tenis tanpa raket. Perangkat lunak pengembangan sistem sering kali berisi aplikasi backtesting sederhana yang memungkinkan Anda menentukan sumber data, memasukkan informasi akun, dan backtest untuk beberapa waktu dengan satu klik mouse. Berikut adalah contoh dari MetaTrader: Setelah tes kembali dijalankan, sebuah laporan dihasilkan yang menjelaskan secara spesifik hasil. Laporan ini biasanya mencakup keuntungan, jumlah perdagangan yang tidak berhasil, hari berturut-turut turun, jumlah perdagangan, dan banyak hal lain yang dapat membantu saat mencoba menentukan bagaimana memecahkan masalah atau memperbaiki sistem. Akhirnya, perangkat lunak biasanya membuat grafik yang menunjukkan pertumbuhan investasi selama periode waktu yang teruji. 2. Desain - Desain adalah konsep di balik sistem Anda, cara parameter digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau kerugian. Anda menerapkan aturan dan parameter ini dengan memprogramnya. Terkadang, pemrograman ini bisa dilakukan secara otomatis melalui antarmuka pengguna grafis. Hal ini memungkinkan Anda membuat aturan tanpa mempelajari bahasa pemrograman. Berikut ini adalah contoh sistem cross-over rata-rata bergerak: Jika SMA (20) CrossOver EMA (13) kemudian masuk Jika SMA (20) CrossUnder EMA (13) maka keluarlah Aturan seperti ini yang dimasukkan ke dalam kode memungkinkan perangkat lunak untuk secara otomatis Menghasilkan entri dan keluar pada poin saat peraturan berlaku. Inilah tampilan antarmuka perisai di MetaTrader: Sistem dibuat hanya dengan mengetik aturan di jendela dan menyimpannya. Referensi untuk berbagai fungsi yang tersedia (misalnya, osilator dan semacamnya) dapat ditemukan dengan mengklik ikon buku. Sebagian besar perangkat lunak akan memiliki referensi serupa yang tersedia baik dalam program itu sendiri atau di situsnya. Setelah membuat aturan yang diinginkan dan mengkodekan sistem, Anda cukup menyimpan file. Kemudian Anda bisa menggunakannya untuk memilihnya di layar utama. 3. Pengambilan Keputusan - Ada banyak keputusan yang harus dibuat pada saat ini: Pasar apa yang ingin saya jual 13 Apa periode waktu yang harus saya gunakan 13 Rangkaian harga apa yang harus saya gunakan 13 Bagian ekuitas apa yang harus saya gunakan untuk pengujian Keep in Pikiran bahwa sistem perdagangan harus secara konsisten menghasilkan keuntungan di banyak pasar. Dengan menyesuaikan jangka waktu dan deret harga terlalu banyak, Anda mungkin akan mencemari hasilnya dan menghasilkan hasil yang tidak biasa. Praktek - Trading backtesting dan kertas sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sistem perdagangan: Jalankan beberapa backtests pada periode waktu yang berbeda dan pastikan hasilnya konsisten dan memuaskan. Perdagangan kertas sistem (gunakan uang imajiner, tapi catatlah perdagangan dan hasilnya), dan sekali lagi, carilah profitabilitas yang konsisten. Carefully memeriksa kesalahan dalam program ini, atau perdagangan yang tidak diinginkan. Ini bisa menjadi akibat dari pemrograman yang salah atau kegagalan untuk meramalkan keadaan tertentu yang memiliki dampak yang tidak diinginkan. 5. Ulangi - Pengulangan diperlukan. Teruslah bekerja pada sistem sampai Anda dapat secara konsisten menghasilkan keuntungan di sebagian besar pasar dan kondisi. Selalu ada kejadian tak terduga yang terjadi segera setelah sebuah sistem ditayangkan. Berikut adalah beberapa faktor yang sering menimbulkan hasil yang miring: Biaya transaksi - Pastikan Anda menggunakan komisi sebenarnya. Dan beberapa tambahan untuk memperhitungkan pengisian yang tidak akurat (perbedaan antara tawaran dan harga permintaan). Dengan kata lain, hindari selip (Untuk meninjau apa ini dan bagaimana hal itu terjadi, lihat bagian sebelumnya dari tutorial ini.) Perhatian - Jangan mengabaikan perdagangan yang kehilangan mengawasi semua perdagangan. Optimisasi - Jangan terlalu mengoptimalkan sistem. Dengan kata lain, jangan menyesuaikan sistem dengan lingkungan pasar yang sangat spesifik sehingga bisa menguntungkan seluas mungkin lingkungan. Risk - Jangan pernah mengabaikan atau melupakan risiko. Hal ini sangat penting untuk memiliki cara untuk membatasi kerugian (atau dikenal sebagai stop-losses), dan cara untuk mengunci keuntungan (mengambil keuntungan). 6. Perdagangan - Cobalah, tapi harapkan hasil yang tidak diinginkan. Pastikan untuk menggunakan perdagangan non-otomatis sampai Anda yakin dengan kinerja sistem dan konsistensi. Butuh waktu lama untuk mengembangkan sistem perdagangan yang sukses, dan sebelum Anda menyempurnakannya, Anda mungkin harus menanggung kerugian perdagangan langsung untuk mendeteksi gangguan: pengujian balik tidak dapat sepenuhnya mewakili kondisi pasar langsung, dan perdagangan kertas bisa tidak akurat. Jika sistem Anda kehilangan uang, kembalilah ke papan gambar dan lihatlah di mana kesalahannya (lihat langkah 5). Kesimpulan Enam langkah ini memberi gambaran umum tentang keseluruhan proses membangun sistem perdagangan. Pada bagian selanjutnya, kami akan membangun pengetahuan ini dan melihat lebih dalam tentang pemecahan masalah dan modifikasi. Sistem Perdagangan: Mengatasi Masalah Dan OptimalisasiMenggunakan Sistem Perdagangan Anda Sendiri: Kendalikan Uang dan Waktu Anda Apa itu sistem perdagangan Mereka adalah seperangkat aturan yang telah Anda buat untuk membantu Anda berinvestasi di pasar. Bagian yang terbaik adalah Anda menciptakan peraturan yang sesuai dengan kepribadian Anda sendiri. Saya akan menunjukkan kepada Anda pendekatan langkah-demi-langkah sederhana untuk membangun dan menguasai sistem sukses Anda sendiri untuk meningkatkan pendapatan dan gaya hidup Anda. Apakah Anda seorang PEMENANG dan telah berpikir untuk menjadi seorang pedagang, namun tidak yakin apakah haknya untuk Anda atau langkah Anda selanjutnya jika Anda mencari informasi ADVANCED dan telah memutuskan, atau Anda adalah MASTER looking Untuk cara yang lebih baik untuk mengasah ketrampilan Anda, TERUS MEMBACA Jika Anda adalah seorang PEMULA dan telah berpikir untuk menjadi seorang trader, namun tidak yakin apakah haknya untuk Anda atau langkah Anda selanjutnya, sebaiknya Anda mulai dengan Trading Basics. Bagian ini untuk mereka yang belajar bagaimana berinvestasi. Juga, saya akan sangat menyarankan Anda meluangkan waktu untuk membaca beberapa buku tentang sistem dan gagasan perdagangan yang berbeda sebelum memulai perjalanan Anda. Jika buku-buku ini membuat Anda bersemangat, dan tetap menarik minat Anda, maka Anda mungkin memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang pedagang yang sukses. Jika tidak, Anda telah menghemat banyak waktu dan uang yang terbuang karena trading mungkin bukan pilihan tepat untuk Anda. Bagi pedagang tingkat lanjut, situs ini memiliki informasi tentang grafik dan pola, rencana dan strategi trading untuk membantu Anda melakukan trading ke tingkat berikutnya. Menerapkan langkah-langkah yang diuraikan di situs ini dapat membantu Anda menjadi trader yang sukses. Masing-masing, dengan sendirinya, dapat membantu meningkatkan peluang kesuksesan Anda, namun saat Anda menggabungkan semuanya, Anda akan mengalami peningkatan yang signifikan dalam hidup dan pendapatan Anda. Saya sarankan Anda memulai dengan Trading Psychology terlebih dahulu, lalu pindah ke Trading Plan. Diikuti oleh Jurnal Perdagangan. Setiap halaman akan memiliki sumber daya lebih lanjut untuk membantu Anda menciptakan sistem sukses Anda sendiri yang paling sesuai dengan kepribadian Anda. Apakah Anda berada di tingkat PEMULA, ADVANCED, dan MASTER, ada informasi penting tentang sistem perdagangan di setiap bagian situs ini. Jadi saya mendorong Anda untuk membaca bagian yang menarik. Maksud saya adalah bahwa informasi yang terkandung dalam situs web ini akan membantu Anda saat Anda menempuh perjalanan Anda, sebuah perjalanan untuk membangun sistem perdagangan utama yang sesuai dengan kepribadian Anda sendiri, dan memenuhi setiap tujuan yang Anda tetapkan pada Lets to start.
No comments:
Post a Comment