Jika saya mengerti Anda benar, Anda berbicara secara khusus tentang fasilitas pembuatan kode tertanam Matlabs (lihat di sini: mathworks. chembedded-code-generation). Menurut saya, jawaban atas pertanyaan Anda jelas ya. Fitur ini memungkinkan Anda membuat kode khusus perangkat keras, mis. Untuk penempatan pada GPU (kartu video). Yang digunakan untuk sistem kedirgantaraan, antara lain. Di bidang keahlian kami, ini mungkin secepat yang ada sekarang, setidaknya untuk beberapa jenis model. Sebagai aturan praktis: semakin kompleks model Anda, semakin Anda mendapatkan keunggulan kompetitif dengan teknologi ini. Menurut pendapat saya, ini memerlukan strategi frekuensi menengah sampai tinggi (model ultra-HF biasanya jauh lebih sederhana, sehingga overhead routing ke perangkat keras sekunder biasanya terlalu lambat untuk model yang lambat, yang tidak sebanding dengan masalah karena Anda memiliki cukup waktu. Untuk menjalankannya di desktop yang dilengkapi dengan baik). Contoh khas di mana ini benar-benar akan melunasi adalah simulasi monte carlo untuk menghitung VaR untuk ukuran risiko dari strategi perdagangan intraday. Dalam pandangan saya, bahkan tanpa pembuatan kode, Matlab juga merupakan alat yang sangat kuat dan cepat untuk penggunaan produksi. Misalnya, Anda dapat mengkompilasi kode dan, jika dilakukan dengan baik, ini jauh lebih cepat daripada R. Sebenarnya, perusahaan tempat saya bekerja untuk menerapkan strategi teknologi dan perdagangan untuk dana lindung nilai kuantitatif, dan Matlab adalah salah satu teknologi yang sangat sering kami gunakan. . Generasi kode, di sisi lain, masih dipandang terdepan oleh banyak orang. Jadi, waktu mungkin masih tepat untuk mendapatkan keuntungan komparatif dengan menggunakannya -) menjawab 18 Des 12 at 20:02 Tidak yakin saya akan memanggil generasi kode di Matlab quotleading edgequot, dapat didefinisikan (karena overhead yang datang Dengan itu) tidak akan lebih cepat dari kode murni yang ditulis dalam C atau C, bahkan C dalam banyak kasus mengalahkan kode Matlab yang dihasilkan, jika tidak ditulis di bawah pengaruh alkohol. Tapi pastinya sangat nyaman dan mempercepat pengembangan. Ndash Matt Wolf Dec 19 12 at 0:53 Tentu saja, jika Anda menghasilkan kode ke C, maka akan lebih cepat dari C. Juga, beberapa fungsi bahkan mungkin lebih cepat di Matlab asli (lihat di sini untuk rinciannya: blogs. mathworksloren20111114hellip). Namun, pengalaman kami menunjukkan bahwa dengan strategi cerdas menggunakan MEX untuk kemacetan, keseluruhan kinerja Anda akan sering mengalahkan native C dan Matlab. Tapi, seperti yang saya katakan, untuk banyak aplikasi itu tidak sebanding dengan masalah. Dan, jika Anda memiliki keterampilan C yang baik, Anda mungkin juga mengembangkan secara langsung di C. ndash Christoph Glur pada tanggal 19 19 di 9:43 Jika Anda menggunakan throttle penuh, saya akan mengatakan sulit untuk mengalahkan kode C asli, pada akhirnya Matlab tidak Melakukan lebih banyak daripada kode scripting dan memanggil kompilator. Matlab bukan satu-satunya bahasa yang bisa melakukan perhitungan vektor dan matriks. Plus, pada akhirnya Matlab hanya menambahkan lapisan lain di atas basis kode yang terpaksa digunakan untuk mengakses GPU, misalnya. Jadi, itu bisa mendekati C atau C tapi saya tidak melihat satu argumen pun di mana orang bisa mengklaimnya mengalahkan basis kode asli. Tapi itu agak bergerak menjauh dari diskusi inti. Ndash Matt Wolf Dec 19 12 di 9: 52Advanced Source Code. Com. Klik disini untuk mendownload. Algoritma genetika termasuk dalam kelas algoritma pembelajaran mesin yang telah berhasil digunakan di sejumlah area penelitian. Ada minat yang meningkat dalam penggunaannya dalam ekonomi keuangan namun sejauh ini hanya sedikit analisis formal. Di pasar saham, peraturan perdagangan teknis adalah alat yang populer bagi analis dan pengguna untuk melakukan penelitian mereka dan memutuskan untuk membeli atau menjual saham mereka. Isu utama untuk keberhasilan aturan perdagangan adalah pemilihan nilai untuk semua parameter dan kombinasi keduanya. Namun, kisaran parameter dapat bervariasi dalam domain besar, sehingga sulit bagi pengguna untuk menemukan kombinasi parameter terbaik. Dengan menggunakan algoritma genetika, kita bisa mencari struktur dan parameter aturan pada saat bersamaan. Kami telah mengoptimalkan sistem perdagangan yang telah dikembangkan oleh Alfredo Rosa dengan menggunakan algoritma genetika. Aturan perdagangan 16 bar yang baru dan kompleks telah ditemukan dan diuji di FIB Italia dengan hasil yang cemerlang. Ketentuan Indeks: Matlab, sumber, kode, data mining, sistem perdagangan, prediksi pasar saham, ekstraksi aturan perdagangan, algoritma genetika, sistem perdagangan, grafik batang, grafik candlestick, pola harga, kombinasi parameter. Gambar 1. Struktur genetik Suatu pola harga kompleks yang optimal ditemukan oleh algoritma genetika. Kode demo (protected P-files) tersedia untuk evaluasi kinerja. Matlab Financial Toolbox, Genetic Algorithm dan Direct Search Toolbox diperlukan. Sebaiknya periksa koneksi aman ke PayPal, untuk menghindari kecurangan. Sumbangan ini harus dianggap sebagai dorongan untuk memperbaiki kode itu sendiri. Sistem Perdagangan Genetik - Klik di sini untuk sumbangan Anda. Untuk mendapatkan kode sumber Anda harus membayar sejumlah kecil uang: 90 EUROS (kurang dari 126 Dolar A. S.). Setelah Anda melakukan ini, silahkan email kami luigi. rosatiscali. it sesegera mungkin (dalam beberapa hari) Anda akan menerima rilis baru kami dari Genetic Trading System. Sebagai alternatif, Anda dapat menggunakan koordinat perbankan kami: Meningkatkan sistem perdagangan teknis dengan menggunakan prosedur algoritma genetika MATLAB yang baru Penelitian terbaru di pasar keuangan menunjukkan bahwa analisis teknis dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam memprediksi tren. Sistem perdagangan banyak digunakan untuk penilaian pasar namun, optimalisasi parameter dari sistem ini telah menarik sedikit minat. Dalam makalah ini, untuk mengeksplorasi potensi kekuatan perdagangan digital, kami menyajikan alat MATLAB baru berdasarkan algoritma genetika yang digunakan alat ini untuk mengetahui parameter optimalisasi aturan teknis. Ini menggunakan kekuatan algoritma genetika untuk menghasilkan solusi cepat dan efisien dalam istilah perdagangan riil. Alat kami diuji secara ekstensif terhadap data historis investasi dana UBS di pasar saham yang sedang berkembang melalui sistem teknis khusus kami. Hasil menunjukkan bahwa GATradeTool yang kami usulkan melebihi perangkat perangkat lunak yang umum digunakan, tidak adaptif, berkenaan dengan stabilitas pengembalian dan penghematan waktu selama keseluruhan periode sampel. Namun, kami memberikan bukti kemungkinan efek ukuran populasi dalam kualitas solusi. Pasar keuangan Prediksi Algoritma genetika Aturan Teknis Investasi 1. Pendahuluan Para pedagang dan analis investasi hari ini membutuhkan alat yang cepat dan efisien di pasar keuangan yang kejam. Pertempuran dalam perdagangan sekarang terutama dilancarkan pada kecepatan komputer. Perkembangan teknologi perangkat lunak baru dan munculnya lingkungan perangkat lunak baru (misalnya MATLAB) memberikan dasar untuk memecahkan masalah keuangan yang sulit secara real time. MATLABrsquos fungsi matematika dan keuangan built-in yang luas, fakta bahwa bahasa pemrograman yang ditafsirkan dan dikompilasi dan independensi platform membuatnya sesuai untuk pengembangan aplikasi finansial. Bukti pengembalian yang diperoleh dari peraturan teknis, termasuk strategi momentum (misalnya 14. 15. 16. 16. 25 xA0andxA020), peraturan rata-rata bergerak dan sistem perdagangan lainnya 6. 2. 9 xA0andxA024 dapat mendukung pentingnya analisis teknis. Namun, sebagian besar penelitian ini mengabaikan masalah optimasi parameter, membiarkan mereka terbuka terhadap kritik terhadap data yang mengintip dan kemungkinan bias bertahan 7. 17 xA0andxA08. Secara tradisional peneliti menggunakan spesifikasi aturan perdagangan ad hoc. Mereka menggunakan konfigurasi populer default atau secara acak mencoba beberapa parameter yang berbeda dan memilih kriteria terbaik berdasarkan pengembalian terutama. Papadamou dan Stephanides 23. menerapkan toolbox berbasis MATLAB untuk perdagangan teknis dibantu komputer yang menyertakan prosedur untuk masalah optimasi parameter. Namun, titik lemah prosedur pengoptimalan mereka adalah waktu: fungsi tujuan (misalnya keuntungan) hanya memerlukan fungsi kesalahan kuadrat sederhana namun rumit (setiap iterasi pengoptimalan berjalan melalui data, menghasilkan sinyal perdagangan, menghitung keuntungan, dll.). Ketika kumpulan data berukuran besar dan Anda ingin mengoptimalkan sistem Anda sesering mungkin dan Anda memerlukan solusi sesegera mungkin, kemudian mencoba semua solusi yang mungkin untuk mendapatkan yang terbaik akan menjadi tugas yang sangat membosankan. Algoritma genetika (GA) lebih cocok karena mereka melakukan pencarian acak secara terstruktur dan bertemu dengan sangat cepat pada populasi yang mendekati solusi optimal. GA akan memberi Anda set (populasi) solusi ldquogoodrdquo. Analis tertarik untuk mendapatkan beberapa solusi bagus secepat mungkin daripada solusi terbaik di dunia. Solusi terbaik secara global memang ada, namun sangat tidak mungkin hal itu akan terus berlanjut menjadi yang terbaik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana algoritma genetika, kelas algoritma dalam perhitungan evolusioner, dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dan efisiensi sistem perdagangan terkomputerisasi. Bukan tujuan di sini untuk memberikan pembenaran teoritis atau empiris untuk analisis teknis. Kami menunjukkan pendekatan kami dalam peramalan tertentu berdasarkan pasar saham yang sedang berkembang. Makalah ini disusun sebagai berikut. Pekerjaan sebelumnya disajikan pada Bagian 2. Kumpulan data dan metodologi kami dijelaskan pada Bagian 3. Hasil empiris dibahas di Bagian 4. Kesimpulan berikut Bagian 5. 2. Pekerjaan sebelumnya Ada banyak pekerjaan GA di bidang ilmu komputer dan teknik tapi sedikit pekerjaan yang telah dilakukan mengenai bidang bisnis terkait. Akhir-akhir ini, ada minat yang tumbuh pada penggunaan GA dalam ekonomi keuangan, namun sejauh ini hanya sedikit penelitian mengenai perdagangan otomatis. Sepengetahuan kami makalah pertama yang menghubungkan algoritma genetika dengan investasi berasal dari Bauer dan Liepins 4. Bauer 5 dalam bukunya ldquoGenetic Algorithms and Investment strategiesrdquo menawarkan panduan praktis mengenai bagaimana GA dapat digunakan untuk mengembangkan strategi perdagangan yang menarik berdasarkan informasi mendasar. Teknik ini dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup jenis informasi lainnya seperti data teknis dan makroekonomi serta harga masa lalu. Menurut Allen dan Karjalainen 1. Algoritma genetika adalah metode yang tepat untuk menemukan aturan perdagangan teknis. Fernaacutendez-Rodriacuteguez dkk. 11 dengan mengadopsi optimasi algoritma genetika dalam aturan perdagangan sederhana memberikan bukti keberhasilan penggunaan GA dari Bursa Saham Madrid. Beberapa penelitian lain yang menarik adalah penelitian oleh Mahfoud dan Mani 18 yang menghadirkan sistem berbasis algoritma genetika baru dan menerapkannya pada tugas untuk memprediksi kinerja saham individual masa depan oleh Neely dkk. 21 dan oleh Oussaidene et al. 22 bahwa menerapkan pemrograman genetik untuk peramalan valuta asing dan melaporkan beberapa keberhasilan. Salah satu komplikasi dalam optimasi GA adalah bahwa pengguna harus menentukan seperangkat parameter seperti tingkat crossover, ukuran populasi dan tingkat mutasi. Menurut De Jong 10 yang mempelajari algoritma genetika dalam pengoptimalan fungsi, kinerja GA yang baik memerlukan probabilitas crossover tinggi (berbanding terbalik dengan ukuran populasi) dan ukuran populasi moderat. Goldberg 12 dan Markellos 19 menunjukkan bahwa seperangkat parameter yang bekerja dengan baik di banyak masalah adalah parameter crossover 0,6, ukuran populasi 30 dan parameter mutasi 0,0333. Bauer 4 melakukan serangkaian simulasi mengenai masalah optimasi keuangan dan mengkonfirmasi validitas saran Goldbergrsquos. Dalam penelitian ini kita akan melakukan studi simulasi terbatas dengan menguji berbagai konfigurasi parameter untuk sistem perdagangan yang dipilih. Kami juga akan memberikan bukti untuk GA yang diajukan dengan membandingkan alat kami dengan perangkat lunak lainnya.
No comments:
Post a Comment